重建中国银行业信用风险管理系统（前言）第1章：信用风险分析的一般框架理论系统 意见负责人丨ji shaofeng 1。信用风险分析的通用框架理论系统 （认识论 +方法论 +特定方法和工具） 信用风险分析技术通常被称为行业风险控制。实际上，两者之间存在一个本质区别。信用风险管理通常是指一个全面的风险管理系统，其中包括多个级别的战略，组织，文化等。信用风险分析技术是指用于量化，评估和预测单个客户或组合的信用风险的特定工具，模型和方法，而两者不在同一水平上。 风险分析技术信用通常被称为行业风险控制。实际上，两者之间存在一个本质区别。信用风险管理通常是指一个具有多个战略，组织，文化等多个级别的风险管理系统。信用风险分析技术是指用于量化，评估和预测单个客户或组合的信用风险的特定工具，模型和方法，而两者不在同一水平上。 （i）信用风险认识论→“风险是什么？” 信用风险认识论是关于自然，信用风险知识验证的来源和方法的哲学类别。调查以下中心问题： 1。风险的性质：信用风险是客观的存在定律还是认知的主观结构？ 2.知识方面：风险知识是否来自数据统计，因果机制或社会共识？ 3.有效性标准：如何验证风险知识的可靠性？相信统计重要性，逻辑一致性或实践公共服务？ （ii）信用风险方法→“如何分析风险” 信用风险方法是一个逻辑框架，也是在认识论指导下系统地获得，评估和应用风险知识的研究策略。它不包括特定的工具操作，但没有指定它们。 1。分析通行证：我应该遵循定量诱导，定性推论或混合策略吗？ 2。证据测试：我们如何收集和评估证据？您是否信任统计意义，因果链的完整性或专家的共识？ 3。推理模式：数据推理的逻辑是什么？ （统计取向，因果监测等） 用业余术语来说，这是银行的一种风险调查形式。 （iii）特定的信用风险分析的特定方法和工具 信用风险分析的特定方法和工具咨询一组用于数据收集，流程信息，风险计算和生产决策基础的操作技术SK指南。它的本质是实用方法的技术承载者，将对抽象风险的认识转化为具体，可重复且通常可验证的操作程序。 信用风险分析的特定方法和工具可以分为三个级别： 1。数据层方法和工具：收集和预处理风险信息。 （1）数据收集：手动获取，信用报告分析接口，ERP系统提取工具，工业和商业司法数据API，Internet设备数据（仓库监视等），第三个设备（数据收集）。 （2）数据预处理：缺少值填充算法，非典型检测模型，标准化标准化/标准化工具，功能工程平台（例如，基于Python的FeatorTools）。 2。分析层方法和工具：风险信息处理和风险量化。 （1）定量分析工具： 统计模型：命令表，物流回归模式LS，生存分析模型。 自动学习模型：XGBoost，随机森林，图形神经元网络 深度学习模型：LSTM（用于临时系列数据的预测），自动编码器 （2）Herquilitative Analysis Ramienta： 专家系统：5C分析方法，6P分析方法，3个产品和3个表，行业分析框架 （3）因果分析工具： 因果发现：专家经验，专家策略，PC算法 因果推理：红色贝叶斯尼亚软件，因果森林 3。决策级别的方法和工具：风险信息的集成和应用。 （1）决策引擎：专家决策会议，规则引擎，模型实施平台 （2）仿真工具：应力测试系统，相当模拟平台 （3）解释工具：形式计算库，石灰算法，因果图形显示工具 先前的文章 （本文作者的简介：我曾在中国受欢迎的银行工作以及中国银行杜兰特（Durante）的监管委员会16年，然后我在私人资本工作，保证了融资，微观和金融技术。财务和金融专栏作家。 西纳金融公司（Nina Finance）认为的所有专栏都是作者的个人意见，并不代表西纳金融的立场或观点。 关注微信的“官方意见领袖”，并阅读更多令人兴奋的文章。单击微信接口右上角的 +记录，选择“添加朋友”，然后输入您的微信帐户，以获取意见领导者“ Kopleader”或扫描下面的QR码以添加您的笔记。意见领导者在金融部门提供专门分析。 作者的个人资料：Ji Shaofeng 他曾在中国的流行银行和银行的监管机构工作16年，然后在私人资本，贷款保证，微观和金融技术工作。小额信贷行业Pequeña和媒体的代表人物N，是中国小型和微型机构的商业创新合作联盟的发起人，小型和微型公司的实践专家，互联网财务的著名评论员和金融专栏作家。他撰写了一系列热门文章，其中包括“为什么99％的P2P最终死亡”，并反复预测小市场的微信用和监管市场的趋势。